Tsi Trading Strategien

Überblick über den True Strength Index Der TSI Trader Der True Strength Index (TSI) ist ein äußerst ansprechender Impulsindikator mit sehr geringer Verzögerungszeit in der Darstellung des Preisbewegungsmoments. Der Indikator ist so ausgelegt, dass, wenn er über Null steigt, auch der Preis steigt. Auch wenn der Indikator unter Null sinkt, fällt auch der Preis. Vielleicht klingt das zu gut, um wahr zu sein, aber es ist wahr Die Herausforderung bei der Verwendung des TSI-Indikators ist nicht mit den oben beschriebenen Bedingungen, sondern mit den oben beschriebenen Bedingungen. Zum Beispiel, was passiert Preis, wenn der Indikator über Null ist und nicht steigt Oder, was passiert Preis, wenn der Indikator steigt, aber unter Null Und so weiter. Darn, gerade als wir dachten, dass wir den Heiligen Gral gefunden haben, um die Börse für den Reichtum zu berauben. Es gibt immer einen Haken, isn8217t gibt es glücklicherweise gibt es eine ziemlich anständige Workaround, um die Fragen zu beantworten, die ich erhebe. Und das ist die Verwendung des Hinzufügens eines gleitenden Mittels zum TSI-Indikator. Man kann eine Überkreuzung des Indikators in bezug auf den addierten gleitenden Durchschnitt verwenden, wenn die Preisausrichtung nicht sicher ist. So, zum Beispiel, wenn der Indikator unter Null liest, ist die einzige Gewissheit, dass der Preis nach Süden gehen, wenn der Indikator weiter sinkt. Aber wenn der Indikator unter Null steigt und hat durch den begleitenden gleitenden Durchschnitt gekreuzt, der als Kaufsignal genommen werden kann. Dieses Diagramm wird zeigen, was ich besprochen habe. Dies ist eine Tageskarte von GDX. Die TSI-Anzeige wird im Panel unter dem Preis angezeigt und ihre Farbe ist lila. Die blaue Linie ist der gleitende Durchschnitt der TSI-Anzeige. Hier habe ich die TSI-Anzeige auf 13,13 eingestellt. Der gleitende Durchschnitt des TSI-Indikators wird auf 3 gesetzt. Ich habe vertikale weiße Linien gezeichnet, in denen der Indikator beginnt, durch seine gleitende mittlere Linie und weiße Linien zu kreuzen, wo die Anzeige nicht mehr über die ZERO-LINE steigt. Dieses Diagramm ist 6 Wochen der täglichen Bewegung des Preises und Sie können sehen, dass der Anzeiger uns genau 3 nette Kauf - und Verkaufssignale gab. Hier ist ein weiterer Blick mit dem gleichen TSI und gleitenden Mittelwerte. Dieses Mal ist das Diagramm von GLD in einer 60-Minuten-Ansicht, anstatt ein Tages-Chart. Und wir sehen, dass in den letzten 6 oder 7 täglichen Trading-Sessions die TSI uns ein paar schöne Kauf-und Verkaufssignale (vertikale weiße Linien) gab. Diese Trades waren irgendwie no-brainers, weil die steigenden TSI-Indikator über ZERO die ganze Zeit 8211 daher wir wissen, dass der Preis würde mit ihm steigen. Auch werde ich Eure Aufmerksamkeit auf den möglichen Handel richten, der uns durch unser Verständnis der Bollinger Bands gegeben wird. Kauf auf der Unterbrechung des unteren Bandes (umkreist) und Verkauf auf eine Pause der oberen Bande (auch eingekreist) hätte gut geklappt. Der Zeitpunkt dieses Handels wäre ein bisschen anders als der erste TSI-Handel gewesen, aber sehr ähnlich. Inzwischen sollten sich die Räder im Gehirn drehen. Was passiert, wenn ein Kerl ein Verständnis der Bollinger-Banden zusammen mit dem True Strength Index kombiniert, verwenden Sie die beiden Indikatoren zusammen. Eins, um das andere zu bestätigen. Hummm8230. Jetzt zeige ich Ihnen eine zweite Trading-Strategie mit dem True Strength Index. Diese Strategie nutzt das Konzept der Divergenzen. Normalerweise steigt bei steigendem Preis die TSI ebenfalls. Und da der Preis höher geht, geht die TSI damit höher. Aber manchmal, was passiert, ist, dass, da der Preis ein höheres Hoch macht, die TSI nicht bestätigen die Rallye, indem sie ihre eigenen höheren hohen. Wenn dies geschieht, wirft es eine helle gelbe Flagge für Vorsicht und unweigerlich ein Verkaufssignal. Hier ist ein Beispiel für eine Divergenz, bei der der Kurs weiter anstieg, aber die TSI-Indikator nicht höher nach oben. Stattdessen war es vorgewarnt, abnehmende Dynamik, die nicht in der Lage, weiterhin höhere und höhere Preise. Dies ist eine Tageskarte des SampP500. Beachten Sie, wie die TSI schrie Selling für Tage vor dem Mai 2010 Mini-Crash aufgetreten, durch Abweichung vom Klettern SampP500 Preis. Wir haben auch gelernt, die Technik der Verwendung eines gleitenden Durchschnitt auf der TSI zu kaufen und verkaufen Signale. Beachten Sie, wie die violette TSI-Indikator unterhalb der blau gleitenden Durchschnitt (und blieb dort) für fast 2 volle Wochen vor dem Absturz Nun let8217s Blick auf ein anderes Beispiel der True Strength Index, wo es gibt uns ein SELL-Signal, während der Preis weiter steigt in Divergenz zu Die Anzeige. Dieses Beispiel ist von täglichem SLV (Silber). Interessant ist, dass die TSI im Laufe einer Woche nicht nur zwei, sondern auch zwei Verkaufssignale gab. Ich habe einen weißen Kreis um den Preis gelegt, als er eine höhere Höhe machte, während wir sehen, dass TSI eine niedrigere Höhe gebildet hat. Beide Situationen repräsentierten schreiende SELL-Signale. Schau mal. Beachten Sie, wie scharf SLV versucht, die Divergenz zu korrigieren. Was folgt, ist ein Stundenplan von Hecla Mining (HL). Beachten Sie, wie Preis flach für buchstäblich 4 Tage ist. Aber die TSI ist nicht glauben, die Dinge sollten flach Stattdessen mit Stealth, steigt und steigt, näher und näher an der NULL-Kreuzung. Wenn es Crossover-Preis explodiert auf den Kopf. Denken Sie daran, wenn die TSI über NULL steigt, ist es eine mathematische Sicherheit, dass auch der Preis steigt. Meine Blog-Liste TSI-Vector Strategy Abonnieren per E-Mail Abonnieren Sie meinen Blog Abonnieren in einem Leser Blog-Archiv Machen Sie ein TSI Trader-Diagramm Edelmetalle US-Dollar-Index John Townsend Mein Profil vollständig anzeigen Stock QuoteThe TSI Trader Im linken Teil der Homepage werden Sie jetzt Finden Sie Links zu 13 Tickersymbole, die meine beste TradeStation Walk-Forward-Optimierung erhalten haben. Wenn Sie auf einen der Links klicken, gelangen Sie zu einem Überblick, wie verhältnismäßig erfolgreich meine TSI-Vektorstrategie mit dieser besonderen Sicherheit auf einer täglichen Handelsbasis war und enthält Links zu allen anderen untersuchten Tickersymbolen. Meine Erwartung ist, dass ich an diesem Wochenende die nächste Phase meiner Arbeit abgeschlossen habe, die für die öffentliche Kommunikation der Echtzeit-Handelssignale vorbereitet wird, die für jedes Tickersymbol generiert werden und einen Mechanismus für ihre Aufzeichnung zur Verfügung stellen. Ein ungewöhnliches Merkmal der Strategie ist, dass alle Trades - sowohl Ein-und Ausreise - an der Eröffnungsglocke der NYSE um 9:30 Uhr EST mit einer einfachen Marktordnung durchgeführt werden. Ein weiteres Merkmal ist, dass der Computer mir die Signale am Vortag um 16:01 Uhr EST - und von dort werde ich in der Lage, die Details bald nach. Diese Funktionen, sollte sich die Strategie lohnt sich, wird wirklich bequem und einfach für jeden Einsatz. Sobald ich einen Weg in meine Arbeit mit der TradeStation WFO (Walk-Forward Optimizer) gefunden habe, entdeckte ich, dass die Zuverlässigkeit seiner Ausgabe von der Strategie abhängig ist, die ein Minimum von 400 Trades für die Analyse liefert. Das war sehr entmutigend für mich, da nichts, was ich testen würde, dass viele Trades liefern würde. Meine abschließende Ausführung der SampP 500 ETF (SPY) deckte die tägliche Kursbewegung von 20 Jahren ab. Noch beliefen sich auf nur 235 Trades. Die Gold-ETF (GLD) geht nur zurück 9 Jahre und meine lange einzige Strategie generiert nur 41 Trades. Also, was ich versuche zu sagen ist, dass diese Strategien nicht funktionieren. Es ist durchaus möglich, dass ihre Stichprobengröße (dh Anzahl der Trades) für die Zuverlässigkeit nicht ausreicht. Aber um fair zu sein, ist es möglich, dass sie funktionieren. nur das Gleiche. An diesem Punkt wissen wir wirklich nicht. Ill post die Trades täglich, aktualisieren Sie eine Tabelle, die die Signale, Preise, etc. dann genau beobachten und sehen, was passiert. Itll ein weiteres Abenteuer - und hoffentlich ein Abenteuer mit einem schönen Regenbogen oder Goldschatz am Ende. Übrigens, wenn Sie einen Link oder ein Bild oder was auch immer das scheint nicht richtig funktionieren zu finden, lass es mich wissen. Kein Zweifel, ich habe so viele Bälle für 16 Stunden pro Tag zu produzieren, dass ich etwas übersehen haben jongliert. Ich schätze Ihre Eingabe. Vielen Dank. An diesem Abend habe ich über eine Frage von einem Leser darüber nachgedacht, ob dieser oder jener Bergbau den größten Knall in der nahen Zeit anbieten würde, wie es scheint, der Goldstier und seine verwandten Bergbauaktien haben den Krieg für einen weiteren Tag unterdrückt . Ich beschloss, ein kleines Computerprogramm zu schreiben, um mir zu helfen, einige Antworten zu erhalten, und dieser Beitrag wird mit Ihnen teilen heute Bewertung von 105 Fragen im Zusammenhang mit dem Bergbau in bescheidenen Details. Es dauerte nicht lange, um herauszufinden, welche Metrik für meine Abfrage verwenden. Der Weg des geringsten Widerstandes, kurzfristig jedenfalls, ist für Bergleute das Preisniveau dieses vergangenen 22. März zu erreichen. Dies war ein hoher Punkt, gefolgt von einer riesigen Lücke niedriger und Preis sollte kein Problem haben, dieses Niveau, wie der Stier nach vorne. Ein kurzer Blick auf mehrere Aktien zeigte eine klare Ähnlichkeit mit meiner Beobachtung der Marktvektoren Gold Miner ETF (GDX - siehe Grafik oben). Nun die einzige Frage war, wie ich Code etwas, das mir etwas potenziell nützliche Ich zähle die Anzahl der Bars seit dem 22. März und bestimmt die Zahl (Überraschung, Überraschung) 100 sein. Von dort dachte ich, es wäre interessant zu sehen, welche Die Bestände hatten das Beste in den letzten 100 Handels-Session gehalten, und welche wurden ohne Barmherzigkeit gekreuzigt. Also das gab mir den Computercode: ((close100 - close) close100) 100 Auf Englisch bedeutet es subtrahieren den heutigen Schlusskurs ab dem Schlusskurs 100 Handelstage vor, teilen Sie dieses Ergebnis mit dem Preis vor 100 Bar, dann multiplizieren Sie die ganze Sache mit 100. Das Ergebnis ist der Prozentsatz, den der Preis in den letzten 100 Handelssitzungen gesunken ist. Ive bildete zwei Diagramme, die die Resultate dieser Berechnung für 105 mining bezogene Wertpapiere ausführlich darstellten. Zuerst ist ein Diagramm, das die Tickersymbole mit der Änderung des Preises alphabetisiert, und zweitens ein Diagramm, das die gleichen Tickersymbole auflistet, die zuerst durch diejenigen, die am wenigsten korrigiert wurden, aufgeführt sind und die Daten an diejenigen Bergleute weitergeführt werden, die am stärksten korrigiert wurden . Also ich denke, die offensichtliche Frage ist, was bedeutet dies sagen uns und welche Aktien bieten die besten Bang für den Buck Hummmm. Ich hatte Angst, dass Sie das fragen würden. Es hängt davon ab. OK, diese Antwort nicht viel helfen, hat es Hier ist die Sache: die Bestände mit der höchsten relativen Stärke haben wahrscheinlich etwas sehr offensichtlich gehen für sie in den Weg der Grundlagen, die von den Marktteilnehmern verstanden wird. Wenn zutreffend, erklärt dieses wahrscheinlich, allgemein, warum sie den Rest übertreffen. Aus welchen Gründen auch immer, haben Investoren in den letzten 100 Handelstagen zögern, ihre Long-Positionen in diesen Wertpapieren zu verlieren, da die Verkaufshysterie kapitulierte. Die Anleger betrachteten diese Wertpapiere als etwas sicher, glaube ich. Aber werden diese gleichen derzeit Outperforming Aktien vor der Packung ein Jahr ab jetzt vielleicht, aber ich bezweifle es. Was neigt dazu, ist der Markt wringt den potenziellen Gewinn aus einer Reihe von Aktien dann sucht nach einem neuen Satz von Aktien, die vergleichsweise unterbewertet sind. Also, was ist heiß ist jetzt nicht heiß später. Eine andere Sache, die geschieht, ist, dass Aktien, die jetzt tun dies im Zusammenhang mit dem aktuellen Preis von Gold und Silber. Wenn der Preis von Gold und Silber anfängt, die Aktien an der Unterseite des heutigen Stapels, die stärker abhängig von dem Preis von Gold und Silber sind und daher extrem von der Bevorzugung, wenn Metallpreis niedrig ist, Wenn die Edelmetallpreise einen wesentlichen Fortschritt bedeuten. Der sicherste Handel auf kurze Sicht kann auch die Gruppe der Bergleute mit der derzeit stärksten relativen Stärke sein. Und es kann gut sein, Horrorgeschichten zugrunde liegenden die Preis-Performance der Aktien, die derzeit als vergleichende Hunde erscheinen. Ich denke, meine Ermutigung ist zu erkennen, dass in diesem Haufen von Hunden gibt es unglaubliche Gewinner, die im Chaos verlegt worden sind. Ich ermutige Sie, Ihre Forschung zu tun, lesen Sie das Unternehmen vierteljährlich Berichte und prüfen, wie die Gewinnspanne von einigen der heutigen Hunde astronomisch ändern ifwhen Edelmetall Preis Rakete höher. Wenn in den Trümmern finden Sie ein paar viel versprechende Kandidaten und halten auf eng, werden Sie weit übertreffen heutigen Führer (meiner Meinung nach). Haben Sie ein schönes Wochenende und bleiben Sie in Verbindung, dieser kurze Beitrag ist für jene unglücklichen Seelen, die mir direkt in den Claude Resources (CGR) Mist folgten und haben den Alptraum behielt, einen riesigen Draw-down für einen ziemlich langen Zeitraum zu halten. Ich empfehle Sie für Ihren Mut, Ihr Vertrauen in den Gold-Hausse-Markt und Ihre Fähigkeit, die Qualität zu sein, die dieses Mal erforderlich ist, was natürlich die Qualität ist, die als Geduld bekannt ist. Ich habe eine einfache Tabelle von CGR zu teilen mit Ihnen. Auf der linken Seite der Tabelle ist die Tageskurs Aktion, und auf der rechten Seite ist die wöchentliche. Die Erträge und die geschätzten Einnahmen auf beiden Charts stammen aus dem Jahr 2009 und sind aktuell. Hier ist das Diagramm: Das Unternehmen kündigte vor kurzem ihre Einnahmen für Q2 und Sie können die Transkript der Telefonkonferenz (Ich habe), wenn interessiert zu lesen. Ich erhielt keine Erleichterung Schrauben der Inspiration aus der Diskussion, aber thats OK. Das Unternehmen ist Schneiden Weg zurück auf die Ausgaben, auf die Bergbau-Standorte mit den höheren Noten von Gold-Erz, und im Grunde machen, was zu sein scheint, vernünftige Entscheidungen, die ihnen helfen, den Sturm Wetter. Wahrscheinlich war der eine Leckerbissen von etwas Interesse zu mir die Diskussion über das Nehmen eines 10 Million Treffers dieses Viertels. Sie beschlossen, dass die Goldbewertung in jüngster Zeit stark zurückgegangen ist, so dass die Bewertung des Goldes in ihren Minen sank, so dass sie dies erkannten, indem sie eine Anpassung (Verlust) auf ihren materiellen Buchwert erklären. OK. Ich denke, das macht Sinn. So jetzt ihren greifbaren Buchwert, las ich, ist 1,00 pro Anteil. Aber da die Aktie für nur 23 Cent pro Aktie verkauft, glaube ich, dass ihre Aktien für 23 der materiellen Buchwert verkauft. (Ich könnte ein Mathelehrer gewesen sein, recht) Aber zurück zu dem Diagramm oben, und meine Anmerkung über das Potenzial für CGR, ein 10 bagger in der nicht so entfernten Zukunft zu werden, erinnern Sie möglicherweise einen Artikel, den ich über meinen Handel schrieb Erfahrungen während der 2008 ähnliche Hölle. Und ob Sie sich an den Artikel erinnern oder nicht, ist meine heutige Erinnerung, dass die Aktie, die ich besaß, schließlich unten bei buchstäblich 2,5 Cent sank, und innerhalb von kaum mehr als 2 Jahren danach stieg die Aktie, was 2766 betrug. Und wenn der Bergbau abgebaut wird, wird er abgebaut. Aber der Goldstier, jedenfalls ich weiß, ist lebendig und gut. In der Tat, ich glaube wirklich, Fibonacci genagelt den genauen Boden Ende Juni und wir nicht wieder dorthin gehen. Wir haben also einen True-Strength-Index-Indikator (TSI) in beiden Charts - einen mit dem langsameren und dem Trend nach TSI (25, 13) und den anderen mit dem schnellen TSI (7,4). Wir haben auch ein positives Divergenz-BUY-Signal auf beiden Diagrammen. Über die einzige BUY-Signal fehlt für die volle tamale Mahlzeit ist die ZERO-Crossover. Mit Messungen von nur -0,05 und -0,18 sind wir nur dort. Smile - Sie verdienen es Ive Urlaub in Bar Harbor, Maine in dieser Woche und fahren nach Quebec heute für einige Sightseeing. Um die Ränder schneide ich meine Zähne mit dem TradeStation Walk-Forward Optimizer auf die Strategien, von denen ich vor kurzem geschrieben habe. Seine eine demütigende Erfahrung, sicher sein, dass, aber ich mag eine gute Herausforderung - je unmöglich, desto besser. Aber für was es wert ist, habe ich einige bescheidenen Erfolg gehabt - sowohl in Bezug auf herauszufinden, wie es funktioniert und immer etwas, um die scheinbar unmögliche Test passieren. Hier ist eine Grafik meiner ersten Eroberung mit der SPY-1 Strategie. Ich finde, es gibt einen bestimmten Geist gesetzt oder Geschick, um Strategien zu schreiben, und ich scheine diese Herausforderung gemeistert haben, zumindest zum größten Teil. Aber die Fähigkeit, wie die Walk-forward-Optimierer zu denken, richtig zu antizipieren, was funktionieren wird, was wird scheitern und wissen, wie man das gewünschte Ergebnis ist neu für mich und wird sich Zeit nehmen, um herauszufinden. Jede Menge Zeit . Ive auch versuchte, ein Auge auf jene Gauner an der Wall Street zu halten und machte einige Diagramme, um mit Ihnen zu teilen. Erste gut Blick auf die Gold Miners ETF (GDX) gefolgt von Gold Futures (GC). Der Boden in den Goldgräbern kam am Mittwoch 29. Juni (wie Fibonacci selbst sagte uns) und wurde mit der Lücke Öffnung von Montag 22. Juli bestätigt, die die Bergleute in die Freiheit springen. Es stellt sich heraus, dass diese wichtige Trendlinie Emanzipation wurde erfolgreich erneuert Dienstag und Mittwoch der vergangenen Woche und die Bergleute sollten nun bereit sein, Rock n Roll. Apropos Trendlinien, vor einigen Beiträgen in der Kommentarsektion stellte ich fest, dass Gold seinen Tagesabschluss gut abschließen konnte, aber das Nörgelnde war, dass der Preis den Blickwinkel dieses ersten täglichen Intermediates deutlich spürbar sinken ließ als der Vergleichswert des Jahres 2008 Boden. Ich zeichnete eine Tendenzlinie auf meinem Diagramm zu Hause und spürte in meinen Anmerkungen, daß Gold zu ungefähr 1250 tauschen muß, um einen äquivalenten Trendlinienwinkel zu erreichen. Das folgende Diagramm zeigt Ihnen die Tendenzlinie, die ich in Blau zeichnete und als ich 5 oder so Tage früh mit dem Denken war, das Gold unten hatte, schauen Sie, wohin Preis unten. Yup, rechts auf dieser Trendlinie habe ich Wochen früher. Tatsächlich ist diese jüngste Trendlinie .1 steiler als die 2008-Probe. Nah genug für mich. Symmetrie. Es gibt immer einen Weg, um Symmetrie und Gleichgewicht in der Art, wie Gold-Preis bewegt - sowohl in Bezug auf Preis und Zeit zu finden. Dieser Tageszyklus sprang am Tag 18 eines 28-Tage-Zyklus - praktisch nageln die 62,8 Messung in der Zeit (Tage, nicht Preis). Weve hatte ein paar längere tägliche Zyklen an 28 und 29 Tagen. Vielleicht ist diese aktuelle neue Tages-Zyklus (Montag wird Tag 3 der durchschnittlichen 24 Tage Dauer) wird ein kürzerer Zyklus und packen Sie einen kraftvollen Schlag, zu. Ich habe es nach Quebec - off, um einige Crepes, Coqauvin, Croissants und was auch immer finden. Im vergangenen Tag war ich in der Lage, 10 neue Back-Tests mit der True Strength Index (TSI) Vektor-Strategie knock out. Die Ergebnisse sind viel versprechend und in diesem Beitrag gut werfen Sie einen Blick auf sie in einigen Details, und auch einen Blick auf ihre jeweiligen Equity-Kurven. Ich finde, dass, wie ich mehrere Ticker-Symbole, die gut auf die Strategie reagieren es immer ein bisschen schneller, um neue viel versprechende Kandidaten hinzuzufügen. Letztlich möchte ich etwa 50 von ihnen im Spiel haben, dann tun, bringen Sie mich auf die Realität Prozess der Verwendung der TradeStation Walk-Forward-Analysator und, vorausgesetzt, es gibt alles, was zu betrachten, beginnen Posting die Trades in Echtzeit und Schau was passiert. Der Bereich auf der linken Seite der Homepage wird verwendet, um die Echtzeit-Trades aufzuzeichnen. Ich ersetze die vorhandenen Stock Quotes gizmo (gerade unten Abonnieren Sie mein Blog) mit einer Liste von (hoffentlich) 50 Aktienstrategien. Jede Aktie enthält das Signal für die offene Marktordnung der nächsten Tage Handel. Das Signal wird entweder BUY, SELL, HOLD oder NO TRADE sein. Außerdem verknüpft jedes Tickersymbol seine eigene Seite mit den Daten, die ich bezüglich seiner Rücktestergebnisse habe und eine Aufzeichnung seiner Leistung in der Realzeit. Ich habe absichtlich die Strategie entworfen, so dass es ganz auf, wo der Bestand endet am Ende jeden Tag basiert. Das heißt, um 4:01 pm est werde ich wissen, das Markt-Order-Signal für die folgenden Vormittage NYSE öffnen um 9:30 Uhr est. Es wird nichts kompliziert zu verwenden, weil man entweder kauft, verkauft oder hält an der offenen jeden Morgen. Keine Grenze Bestellungen, keine Stop-Bestellungen, etc. Nur Markt zu kaufen oder zu verkaufen. Meine Strategie ist auf diese Weise geschrieben und das ist genau das, was es wieder testet. Lassen Sie uns nun eine Grafik, die Details der 10 neuen Back-Test-Kandidaten. Eine Reihe von diesen sind Bergbauunternehmen, aber von hier aus werde ich breiter in die Aktien expandieren, die Mitglieder des SampP 500 Index sind. Eines der Verständnisse, die in einen klareren Fokus gebracht werden, wie ich dies tun, zurück Testsachen hat mit dem allgemeinen Thema von Risiko und Schmerzen zu tun. Jede Strategie gibt mir die Gelegenheit, beide Konzepte ganz gut zu kontrollieren. Aber die interessante Sache ist, dass, wenn man eine anständige Toleranz für Schmerzen hat, durch ein genaues Verständnis von Risiko gehärtet, im Laufe der Zeit, dass Person wird bei weitem das meiste Geld zu machen. Die beiden SampP 500 ETF (SPY) Strategien bieten gute Beispiele für diese Beobachtung. Beide haben eine extrem hohe Winlotionsrate (88,6 - 86,5) mit bescheidenem Avg Net per Trade (150 - 160). Jedoch haben beide auch einen großen Verlusthandel über 1.000. Da ich den Wert für die Stop-Loss-Variable einstellen kann, haben die oben gezeigten Ergebnisse den Stop-Loss für SPY-1 auf 15 und SPY-2 auf 11 gesetzt. Wenn ich versuche, den großen Verlusthandel mit SPY - 1, indem sie den Stopverlust von 15 auf 4 verringern, schrumpft der größte Verlusthandel von 1.055 auf 815. Und ein noch festerer Stopp von nur 2 ergibt einen noch kleineren größeren Verlusthandel von 690. Aber der Reibwert ist, dass der 15 Stopverlust gezeigt wird Oben für SPY-1 Renditen, über 10 Jahre, ein Nettogewinn (einschließlich Provisionsaufwand - 7 zu kaufen, 7 zu verkaufen) von 13.221. Der 4-Stop-Verlust ergibt einen deutlich geringeren Gesamtgewinn - 8.063. Mit weniger Risiko mit der 4 vs 15 Haltestelle, der größte Verlierer um 240 (1055 - 815) geschrumpft. Aber der Gesamtnettogewinn, der bei der Verwendung des 4 Stopverlusts erzielt wurde, schrumpfte ebenfalls - mit satten 5.258 (13.221 - 8.063). Meine Frage: ist die Verringerung der größte Verlust von 240 wert aufgeben 5,158 Wenn man wirklich nicht viel Schmerzen, fallen die Stop-Loss von 15 bis 2 bringt die schlimmsten Handel von einem Verlust von 1055 bis 690, sondern auch sinkt der Total Net Profit Auf 7,248. Diese Strategie würde es erlauben, nachts besser zu schlafen, vermutlich, aber am Ende kann man es als teuren Schlaf betrachten - in der Melodie von 5,973. Hier ist eine Grafik der ersten 4 Tickersymbole Equity Curves: AEM. AU COST und GG Die Costco (COST) und Goldcorp (GG) Strategien waren ein wenig langsam zu bekommen Getriebe - irgendwie Spinnen ihre Räder für die ersten 8 - 10 Trades. Die Agnico Eagle Mines (AEM) Equity-Kurve ist nur über Lehrbuch perfekt. Hier sind die nächsten 4: JCP. NCMGY. NEM und SA Auf den ersten Blick errötet die Eigenkapitalkurve von JC Penny fraglich nach dem Handel 20. Die Daten, die nicht gesehen werden, ist, dass JC Penny zur gleichen Zeit wie der Handel 20 - Februar 2007 bei 87,18 gekrönt hat. Irgendeine Idee, wo JCP diesen letzten Freitag schloss, wenn nicht, ist die Antwort 14.28. In den vergangenen 6 Jahren haben Aktien von JCP 83,62 verloren. Inzwischen hat die Strategie (segne sein Herz) weiterhin versucht, Geld zu verdienen und wirklich nicht bekommen, aber es hat auch nicht viel verloren. Sehr wenig, in der Tat. Nur ein paar hundert Dollar. Und schließlich für die 2 Eigenkapitalkurven von SPY. Wenn Sie dem obigen Dialog über Risikotoleranz und Stop-Loss-Einstellungen folgten, werden Sie verstehen, warum jede Strategie einen schändlichen Messerstich oder zwei in ihren ansonsten perfekten Eigenkapitalkurven zeigt. Ich hoffe, dass Sie eine gute Woche haben und in Verbindung bleiben, OK ich freue mich, zu berichten, dass ich endlich und erfolgreich den Computercode geschrieben habe, um meinen True Strength Index (TSI) Indikator Vektorgetriebene Strategie auf der TradeStation Plattform laufen zu lassen. Wenn Sie eine gute Ausbildung in der Programmierung haben, kann dies eine leichte Aufgabe gewesen sein. Aber für mich war es die schwierigste Programmieraufgabe, die ich seit langer Zeit unternommen habe. Ich kann nicht sagen, wie viele Stunden ich starrte auf meinem Bildschirm versucht, herauszufinden, wie man eine einzige Zeile des Codes für diese Plattform zu schreiben, weil meine jetzt native Think oder Swim-Plattform Sachen so viel anders. Es war wie das Lernen, wieder zu gehen. Ich fiel so viele Male begann ich zu fragen, warum sogar die Mühe, wieder nach oben. An dieser Stelle Im wirklich zufrieden Ich habe nicht aufgehört. Jedenfalls, das ist jetzt hinter mir. Dem Himmel sei Dank. Die Ergebnisse, die ich mit der TradeStation-Plattform erhalte, sind die gleichen wie der Code, den ich für Think oder Swim geschrieben habe. Aber der Vorteil ist, dass TradeStation eine unendlich mächtigere Fähigkeit hat, Eingabewerte zu testen. Und noch besser (die ich noch nicht bekommen habe) es hat die Fähigkeit, blind Simulationen des Codes auf dem Preis-Chart zu tun, dann optimieren, so dass schließlich sollte man eine wirklich gute Idee, wie gut die Strategie ist wahrscheinlich, wirklich zu haben Arbeit in Echtzeit-Trading. So weit - alle 24 Stunden - habe ich mit mehreren Tickersymbolen mit TradeStation und Id gefällt, um Ihnen einen Blick auf die Ergebnisse gebastelt. Die Ergebnisse umfassen eine 7 kaufen und 7 verkaufen Provisionsaufwand. Erste gut Blick auf ein Diagramm von 5 Tickersymbole, die verschiedene Messungen der Strategien Wirksamkeit auf vergangene Preisentwicklung. Und zweitens, werfen Sie einen Blick auf die Equity-Kurven für jedes Tickersymbol. Ich möchte Ihnen sagen, direkt vorne, dass, während, was ich Ihnen zeigt, 100 ist wahr, ich bezweifle die Echtzeit-Performance (die wir bald beobachten werden) wird so gut aussehen. Die Walk-Forward-Tests, die ich noch zu beginnen, wird einige Luft aus der Reifen lassen und geben mir einen Weg, um zu wissen, welche Werte für die verschiedenen Eingänge verwenden, damit sie nicht übermäßig optimiert werden (lesen Kurve-fit) und bietet einen statistischen Sound Wahrscheinlichkeit, zuverlässig zu sein. Nachdem ich diesen Prozess dann abschließen, werden wir anfangen, dieses in der Realzeit zu beobachten und zu sehen, wie es funktioniert, OK Hier sind die Billigkeits-Kurven für jedes Tickersymbol. Eine kleine Erklärung, was zu suchen ist, wird in der unteren linken Teil des Bildes angeboten. Habe ein schönes Wochenende,