Moving Average Xts

SMA berechnet das arithmetische Mittel der Serie über die letzten n Beobachtungen. EMA berechnet einen exponentiell gewichteten Mittelwert, der den jüngsten Beobachtungen mehr Gewicht verleiht. Siehe Warnabschnitt unten. WMA ist ähnlich einer EMA, aber mit linearer Gewichtung, wenn die Länge von wts gleich n ist. Wenn die Länge von wt gleich der Länge von x ist. Verwendet die WMA die Werte von wts als Gewichte. DEMA wird berechnet als: DEMA (1 v) EMA (x, n) - EMA (EMA (x, n), n) v (mit den entsprechenden Wilder - und Verhältnisargumenten). EVWMA verwendet Volumen, um den Zeitraum des MA zu definieren. ZLEMA ähnelt einem EMA, da es den jüngsten Beobachtungen mehr Gewicht verleiht, aber versucht, die Verzögerung durch Subtraktion von Daten vor (n-1) 2 Perioden (Standard) zu entfernen, um den kumulativen Effekt zu minimieren. VWMA und VWAP berechnen den volumengewichteten gleitenden Durchschnittspreis. VMA berechnet einen variablen Längen-gleitenden Durchschnitt basierend auf dem absoluten Wert von w. Höhere (niedrigere) Werte von w bewirken, dass VMA schneller reagiert (langsamer). Ein Objekt der gleichen Klasse wie x oder Preis oder ein Vektor (falls try. xts ausfällt) mit den Spalten: Einige Indikatoren (zB EMA, DEMA, EVWMA usw.) werden mit den vorherigen Werten der Indikatoren berechnet und sind daher instabil kurzfristig. Wenn der Indikator mehr Daten empfängt, wird seine Ausgabe stabiler. Siehe Beispiel unten. Für EMA. WilderFALSE (die Voreinstellung) verwendet ein exponentielles Glättungsverhältnis von 2 (n1). WilderTRUE verwendet Welles Wilders exponentielles Glättungsverhältnis von 1n. Da WMA einen Gewichtungsvektor der Länge gleich der Länge von x oder der Länge n annehmen kann. Kann es als regulär gewichteter gleitender Durchschnitt (im Fall wts1: n) oder als gleitender Durchschnitt gewichtet nach Volumen, einem anderen Indikator usw. verwendet werden. Da DEMA die Anpassung v erlaubt, ist es technisch Tim Tillsons generalized DEMA (GD). Wenn v1 (die Voreinstellung), ist das Ergebnis die Standard-DEMA. Wenn v0. Das Ergebnis ist eine regelmäßige EMA. Alle anderen Werte von v geben das GD-Ergebnis zurück. Mit dieser Funktion kann die Tillsons T3-Anzeige berechnet werden (siehe Beispiel unten). Danke an John Gavin für die Verallgemeinerung. Für EVWMA. Wenn Volumen eine Serie ist, sollte n so gewählt werden, daß die Summe des Volumens für n Perioden die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien für die gemittelte Sicherheit annähert. Wenn das Volumen eine Konstante ist, sollte es die Gesamtzahl der ausstehenden Aktien für das gemittelte Wert darstellen. ReferencesI kämpfte auf der Suche nach einer einfachen Funktion für gleitende Durchschnitte, die etwas Flexibilität hatte, um zu tun, was ich brauchte. Ich schrieb schließlich ein paar Funktionen, die die eine auf der Grundlage der Filterfunktion, die rinni oben gibt im Kommentar (aber die selbst wird nicht funktionieren, weil es die aktuelle Beobachtung in der 3 Periode Durchschnitt enthalten wird) verlängert. Gleitende durchschnittliche Funktion, die die aktuelle Beobachtung enthält Gleitende Durchschnittsfunktion, die die aktuelle Beobachtung nicht enthält Rückwärts schauende gleitende durchschnittliche Funktion, nicht einschließlich aktuelle obs, basierend auf h2 Messungen beginnend h1 Perioden zurück beantwortet Aug 24 16 um 2:25 Ihre Antwort 2017 Stack Exchange , Inc