Bollinger Banden Erdgas

Technische Analyse Artikel Geschrieben von Jim Robinson Märkte bewegen sich zwischen niedrigen Volatilität Handelsbereich bewegt sich zu hohen Volatilität Trend bewegt. Eine der besten Möglichkeiten, dies zu sehen, ist mit den Bollinger Bands zu sehen. Wenn ein Markt eine extrem enge Strecke verschiebt, werden die Bollinger-Bänder schmaler zusammenfallen. Wenn die Bänder sich verengen, zeigt es einen extrem niedrigen volatiltiy Markt. Eine niedrige Volatilität Markt Prognosen - eine hohe Volatilität Trend verschieben ist mehr als wahrscheinlich - gleich um die Ecke. Dies ist eine große Handels-Setup und ein Geld machen Gelegenheit zur Hand ist. Die Bänder, die sich zusammen verengen, prognostizieren nicht die Richtung, die der Ausbruch sein wird, sondern oftmals ist es ziemlich klar aus der klassischen technischen Analyse, die so die Chancen für den Ausbruch zu sein. WHEAT - A NARROW RANGE BASE Am Anfang dieser Tabelle von 32003 bis 50603 Weizen machte eine enge Bandbreite. Die Bollinger-Bänder verengten sich. Es bestand kein Zweifel daran, dass eine geringe Volatilität stattfand. Dies stellte uns auf die Warnung, dass dies eine Million Dollar Handel Setup war. Eine mögliche Handelschance war vorhanden, Weizen explodierte auf die Spitze von dort Auf 80803 Die Bollinger Bands bewegten sich extrem eng zusammen Die Handelseinrichtung steckte wie ein schmerzender Daumen aus. Es gab keine fehlt diese eine Bohnen explodiert über die Bands und der Rest ist Geschichte. Die unten Schreiben und Diagramm wurde an meine Newsletter-Abonnenten gesendet. Vor Natural Gas machte den großen Umzug: Diese Tabelle der Erdgas macht eine enge Strecke. Wir könnten anfangen, parabolische kaufen und verkaufen Signale, bis wir den Trend gefangen. Auch konnten wir auf einen Breakout warten und nach den Bands expandieren. Das würde uns die Richtung des Ausbruchs zeigen. Dann konnten wir in Richtung des Trends an Bord hüpfen, da sich Erdgas in einem Abwärtstrend befindet und eine Basis bildet. Chancen begünstigen, dass dieser Markt wird auf den Kopf explodieren. Heres, was seit dem oben genannten geschehen ist. Erdgas hat nach oben explodiert. Beachten Sie, wie die Bollinger Bands ging aus engen Bereich (Low Volatility) und erweitern sich mit der Rallye (High Volatility). Dies gibt uns eine Menge von Handelsinformationen 1 - A Major Low ist höchstwahrscheinlich in - dieser Markt sollte weiterhin Rally 2 - Da die Bands erweitert, wie der Markt sammelte Der Trend sollte weitaus höher von hier 3 - Wir können alle Korrekturen in diesem kaufen Markt von hier Natürlich müssen wir den Markt täglich überwachen. Das kann sich jederzeit ändern. Aber wie heute die oben genannten Marktanalyse ist gut. Eine niedrige ist in-Aufenthalt bullish - suchen Sie nach Orten zu kaufen. Wie immer einen Stop, wenn falsch auf allen Trades. Hier sind einige Beispiele für Aktien, die eine enge Strecke und dann eine starke Bewegung. Die parabolische Stopp-Anzeige ist eine großartige Möglichkeit, um sicherzustellen, dass Sie an Bord für den großen Umzug und ein guter Indikator als Stop sind. Manchmal braucht es ein paar Versuche, an Bord der großen Bewegung zu kommen. Das Parabolische ist ein Stop - und Reverse-Handelssystem. Das Parabolic arbeitet hervorragend als Eingangssignal und benutzt dann den parabolischen Stop und umgekehrt Signal, um Positionen auf dem Markt zu ändern, wenn nötig. So verwenden Sie den Parabolischen zu: 1 - Geben Sie den Markt 2 - Als Stopp, wenn falsch auf dem Eingangssignal 3 - Als neuer Einstiegspunkt mit dem Markt gehen die andere Richtung, wenn nötig Die parabolische Anzeige ist nur eine Idee für ein Eingangssignal. Sie können verwenden, was Eingangssignal für Sie arbeitet. Wenn Sie einen niedrigen Volatilitätsmarkt sehen. Der Grund kann es ein paar versuchen, auf dem Markt auf der rechten Seite der großen Trend zu bewegen ist, weil der Markt kann einen falschen Ausbruch zu machen. Zum Beispiel kann der Markt eine Basis bilden und bereit sein, eine starke Rallye zu bilden, aber zuerst kann eine starke Bewegung unterhalb der Basis bilden. Dies wird als falscher Ausbruch oder Kopffälschung bezeichnet. Dann kann der eigentliche Zug beginnen und der Markt wird von dort aus rallye. Der falsche Ausbruch kann in beide Richtungen sein und manchmal kann es ein paar falsche Bewegungen geben. Vor Jahren hat der verstorbene Bruce Babcock von Commodity Traders Consumers Review mich für diese Veröffentlichung interviewt. Nach dem Interview plauderten wir für eine Weile - die Befragung allmählich umgekehrt - und es kam heraus, dass seine bevorzugten Rohstoffhandel Ansatz war der Volatilität Ausbruch. Ich konnte meine Ohren kaum glauben. Hier ist der Kerl, der mehr Trading-Systeme untersucht hatte - und getan so rigoros - als jeder mit der möglichen Ausnahme von John Hill von Futures Truth und er sagte, dass sein Ansatz der Wahl zum Handel war das Volatilitäts-Breakout-System Der Ansatz Dass ich dachte, am besten für den Handel nach einer Menge von Untersuchungen Vielleicht ist die eleganteste direkte Anwendung von Bollinger Bands ein Volatilität Breakout-System. Diese Systeme gibt es schon lange und gibt es in vielen Sorten und Formen. Die frühesten Breakout-Systeme verwendeten einfache Mittelwerte der Höhen und Tiefen, oft verschoben nach oben oder unten ein wenig. Im Laufe der Zeit war die wahre Reichweite häufig ein Faktor. Es gibt keine wirkliche Art zu wissen, wann Volatilität, wie wir sie jetzt verwenden, als Faktor integriert wurde, aber man würde vermuten, dass eines Tages jemand bemerkte, dass Breakout Signale besser funktionierten, wenn die Durchschnitte, Bänder, Umschläge, etc. näher zusammen waren und Die Volatilität Breakout-System geboren wurde. (Sicherlich sind die Risiko-Belohnungs-Parameter besser ausgerichtet, wenn die Bänder schmal sind, ein wichtiger Faktor in jedem System.) Unsere Version des ehrwürdigen Volatility Breakout-Systems nutzt Bandwidth, um die Vorbedingung zu setzen und nimmt dann eine Position ein, wenn ein Break auftritt. Es gibt zwei Möglichkeiten für eine Stopexit für diesen Ansatz. Zuerst Welles Wilders Parabolic3, ein einfaches, aber elegantes Konzept. Im Fall eines Anschlags für ein Kaufsignal wird der Anfangsstopp direkt unterhalb des Bereichs der Ausbruchformation gesetzt und dann jeden Tag, wenn der Handel geöffnet ist, erhöht. Genau das Gegenteil ist wahr für einen Verkauf. Für diejenigen, die größere Gewinne verfolgen wollen als die, die durch den relativ konservativen parabolischen Ansatz erreicht werden, ist ein Tag des gegenüberliegenden Bandes ein ausgezeichnetes Ausgangssignal. Dies ermöglicht Korrekturen auf dem Weg und führt zu längeren Trades. Also, in einem Kauf verwenden Sie ein Tag des unteren Bandes als Ausgang und in einem Verkauf verwenden Sie ein Tag des oberen Bandes als Ausgang. Das Hauptproblem bei der erfolgreichen Implementierung von Methode I ist eine so genannte Kopffälschung, die im vorigen Kapitel behandelt wird. Der Begriff kam vom Hockey, aber er ist auch in vielen anderen Arenen vertraut. Die Idee ist ein Spieler mit dem Puck skates das Eis auf einen Gegner. Beim Schlittschuhlaufen dreht er den Kopf in die Vorbereitung, um den Verteidiger zu passieren, sobald der Verteidiger sich verpflichtet, dreht er seinen Körper in die andere Richtung und schlägt sicher. Wenn man aus einem Squeeze herauskommt, machen die Bestände oft dieselbe erste Finte in die falsche Richtung und machen dann den richtigen Zug. Typisch, was youll sehen, ist ein Squeeze, gefolgt von einem Band-Tag, gefolgt von der realen Bewegung. Meistens wird dies innerhalb der Bands auftreten und Sie erhalten nicht ein Breakout-Signal, bis nach dem realen Umzug im Gange ist. Allerdings, wenn die Parameter für die Bands wurden verschärft, wie so viele, die diesen Ansatz zu tun, können Sie sich mit der gelegentlichen kleinen whipsaw, bevor der eigentliche Handel erscheint. Einige Aktien, Indizes, etc. sind anfälliger für Kopf Fälschungen als andere. Werfen Sie einen Blick auf Vergangenheit Squeezes für das Element, das Sie erwägen und sehen, wenn sie Kopf Fälschungen beteiligt. Sobald ein Faker Für diejenigen, die bereit sind, eine nicht-mechanische Ansatz handeln Kopf Fälschungen nehmen, ist die einfachste Strategie zu warten, bis ein Squeeze auftritt - die Voraussetzung gesetzt ist - dann für den ersten Schritt weg von der Handelsspanne suchen. Tragen Sie eine halbe Position der erste starke Tag in die entgegengesetzte Richtung des Kopfes fake, Hinzufügen zu der Position, wenn der Ausbruch auftritt und mit einem parabolischen oder gegenüberliegenden Band-Tag-Stop, um nicht verletzt zu werden. Wo Kopf Fälschungen arent ein Problem, oder die Bandparameter arent gesetzt eng genug für diejenigen, die auftreten, um ein Problem zu sein, können Sie handeln Methode I gerade nach oben. Warten Sie einfach auf einen Squeeze und gehen Sie mit dem ersten Breakout. Volumenindikatoren können wirklich Wert hinzufügen. In der Phase vor dem Head Fake suchen Sie nach einem Volumenindikator wie Intraday Intensity oder Accumulation Distribution, um einen Hinweis auf die ultimative Auflösung zu geben. MFI ist ein weiterer Indikator, der nützlich sein kann, um Erfolg und Vertrauen zu verbessern. Diese sind alle Volumenindikatoren und werden in Teil IV aufgenommen. Die Parameter für ein Volatility Breakout-System basierend auf The Squeeze können die Standardparameter sein: 20-Tage-Durchschnitt und - zwei Standard-Abweichungsbänder. Dies ist wahr, weil in dieser Phase der Aktivität sind die Banden ziemlich dicht beieinander und somit sind die Auslöser ganz in der Nähe. Jedoch können einige kurzfristige Händler den Durchschnitt ein Bit, sagen wir zu 15 Perioden verkürzen und die Bänder ein bisschen, sagen zu 1.5 Standardabweichungen festziehen. Es gibt einen weiteren Parameter, der eingestellt werden kann, die Rückblickperiode für den Squeeze. Je länger Sie die Rückblickperiode einstellen - erinnern Sie sich, dass die Rückstellung sechs Monate ist -, desto größer wird die Kompression youll erreichen und desto explosiver werden die Setups sein. Allerdings gibt es weniger von ihnen. Es gibt immer einen Preis zu zahlen scheint. Methode I erkennt zuerst Kompression durch The Squeeze und sucht dann für Bereich Expansion zu kommen und geht mit ihm. Ein Bewusstsein für Kopf Fälschungen und Lautstärke-Indikator Bestätigung kann erheblich an die Aufzeichnung dieses Ansatzes hinzufügen. Screening einer vernünftigen Größe Universum der Bestände - mindestens mehrere hundert - sollten mindestens mehrere Kandidaten zu finden, um an einem bestimmten Tag zu bewerten. Suchen Sie nach Ihrer Methode I Setups sorgfältig und dann folgen sie, wie sie entwickeln. Es gibt etwas über das Betrachten einer großen Anzahl dieser Aufstellungsorte, besonders mit Volumenindikatoren, die das Auge anweist und folglich das zukünftige Vorwählerverfahren informiert, da keine harten und schnellen Regeln überhaupt können Verzichterklärung - Ich bin nicht ein Aktien oder Rohstoffhandelsberater. Die Informationen auf dieser Website ist nur für den Handel Ausbildung. Es gibt keine Trading-Empfehlungen für eine einzelne Person auf dieser Website und diese Informationen ist Papier-Trades für den Handel Bildung. Alle Geschäfte sind äußerst riskant und nur Risikokapital sollte beim Handel verwendet werden. U. S. Government Required Haftungsausschluss - Commodity Futures Trading Commission Futures und Optionen Handel hat große potenzielle Belohnungen, sondern auch ein großes potenzielles Risiko. Sie müssen sich der Risiken bewusst sein und bereit sein, diese zu akzeptieren, um in die Futures - und Optionsmärkte zu investieren. Dont Handel mit Geld, das Sie nicht leisten können, zu verlieren. Dies ist weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum BuySell Futures oder Optionen. Es wird nicht vertreten, dass ein Konto ähnliche oder ähnliche Gewinne oder Verluste erzielen wird wie die auf dieser Website besprochenen. Die bisherige Wertentwicklung eines Handelssystems oder einer Methodik ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. CFTC RULE 4.41 - HYPOTHETISCHE ODER SIMULATIVE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN BESTIMMTE BESCHRÄNKUNGEN. EINE AKTUELLE LEISTUNGSAUFNAHME, SIMULATIVE ERGEBNISSE NICHT VERTRETEN. DARÜBER HINZUFÜGEN, DASS DIE ERGEBNISSE DAFÜR, DASS DIE ERGEBNISSE FÜR DIE AUSWIRKUNGEN AUF BESTIMMTE MARKTFAKTOREN ÜBERNOMMEN WERDEN KÖNNEN, SOWEIT LIQUIDITÄT. SIMULATED HANDELSPROGRAMME IM ALLGEMEINEN SIND AUCH AUF DIE TATSACHE, DIE SIE MIT DEM VORTEIL VON HINDSIGHT ENTWERFEN. KEINE REPRÄSENTATION IST GEMACHT, DASS JEDE KONTO ODER IST MÖGLICH ZU ERWERBEN GEWINNEN ODER VERLUSTE, DIE DIESE ANGEZEIGT WERDEN. BEFESTIGUNG Bollinger Bands Bollinger Bands sind weit verbreitet in der Handelsgemeinschaft verwendet und sind ein wichtiger Bestandteil vieler Handelsstrategien. Durch ihre Natur bieten Bollinger-Bands eine besondere Perspektive des Marktes. Aber diese Perspektive ist nicht ohne seine Nachteile. Dieser Artikel wird einen überarbeiteten Ansatz für das Trading-Band-Konzept mit dem Ziel der Schärfung der Fokus dieser Klasse von Indikator deutlich präsentieren. Beide sind gültig und teilen ein gemeinsames Erbe, aber sie sind ganz unterschiedlich in der Bewertung und in der Anwendung. Die Ableitung wird hier als Volatilitätsband bezeichnet. Dieser Artikel wird erklären, warum diese Ableitung notwendig ist und wie es konstruiert wird und bieten High-Level-vorläufige Testergebnisse. Obwohl die Volatilitätsbänder originell in Design und Ausführung sind, wurden sie von Dennis McNichollrsquos Arbeit zur Verbesserung der Bollinger Bands in den späten 1990er Jahren inspiriert (ldquoBetter Bollinger Bands, rdquo Oktober 1998). Houston, haben wir ein Problem Popularisiert von John Bollinger, die ihnen ihren Namen gab, sind Bollinger Bands einfach ein Plot eines Vielfachen der Standardabweichung des Preises von seinem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA), sowohl oben als auch unten. Durch die Verwendung einer Standardabweichung sollten wir vernünftigerweise erwarten, dass die Verteilung des Preises um den Mittelwert mit der statistischen Normalität übereinstimmt oder nah dran ist. Leider ist dies nicht der Fall für Bollinger-Bands und hat zu einer Suche geführt, um das Problem zu beheben. Basierend auf Beobachtungen von Bollinger-Bändern, hier sind einige der Themen: Stier Sie sind Sattel mit hohen Lag, wie praktisch alle SMA-basierte Indikatoren sind. Folglich sollte der Benutzer auf die Verzögerung in dem, was die Bänder vorhanden sind, achten. Stier Sie nicht Umschlag Preis in einer Weise konsistent mit einer Gauß-Verteilung. Das heißt, 68,2 der Preise sollten innerhalb einer Standardabweichung des Stichprobenmittels gefunden werden, 95,4 der Preise sollten innerhalb von zwei Standardabweichungen des Mittelwerts etc. gefunden werden. Dies wird als die Preisband-Verhältnis beschrieben werden. Während es diskutiert werden kann, ob die täglichen Preisveränderungen normal verteilt sind, kann man sagen, dass die Bollinger-Preisband-Ratio wenig oder keine Informationen aus einer probabilistischen Perspektive bieten kann. Bull Das Preisband ist nicht skaleninvariant. Das heißt, das Preisbandverhältnis aus einer gegebenen Standardabweichung bleibt nicht konstant, wenn die Zeitskala zunimmt. Zum Beispiel siehe SampP 500 Preise mit 2xSD-Banderolen: 160-bar Bollinger-Bänder: Preisband-Verhältnis 83,7 80-bar Bollinger-Bänder: Preisband-Verhältnis 86,2 20-bar Bollinger-Bänder: Preisband-Verhältnis 88,5 Stier Die Bewegung der Bänder gegen die Gleitender Durchschnitt nicht mit der historischen Volatilität korreliert. Da Bollinger-Bänder teilweise auf Änderungen der Volatilität abgestimmt sind, ist dies ein Thema. Zum Glück können diese Probleme auf praktische Weise gelöst werden. Indem wir jedes dieser Themen systematisch ansprechen, können wir einen Indikator konstruieren, der die Bollinger-Bänder ergänzt und nicht als Ersatz dient und ein nützliches zusätzliches Handelsinstrument bietet. Die Lösung ist auch einfacher als erwartet. Volatilitätsbänder Lassen Sie uns sehen, wie diese sogenannten Volatilitätsbanden einige dieser Probleme ansprechen, bevor sie erklären, wie die Bänder aufgebaut werden. Möglicherweise ist die beste Weise, dieses zu zeigen, mit einem Diagramm (sehen Sie ldquoVolatile Lösung, rdquo links). In dieser Tabelle des SampP 500 wird deutlich, wie eng die Volatilitätsbänder die Preisveränderungen gegenüber den langsamen und manchmal wilden und weiten Bewegungen der Bollinger-Bänder ändern. Volatilitätsbanden erreichen dies durch die Anwendung eines niedrigen lag-gleitenden Durchschnitts und durch Berechnung der Standardabweichung des Preises gegen diesen gleitenden Durchschnitt. Beachten Sie, dass die Funktion ldquostandardrdquo Standardabweichung hierfür ein ungeeignetes Werkzeug ist. Das Ergebnis sind Handelsbänder mit geringer Verzögerung. Letrsquos sehen, wie effektiv diese Bänder SampP 500 Preise bei 2xSD verkapseln: 160-Volatilitätsbänder: Preisbandverhältnis 94,6 80-bar-Volatilitätsbänder: Preisband-Verhältnis 95,3 20-Bar-Volatilitätsbänder: Preisband-Verhältnis 95,7 Um diesen Punkt zu überprüfen, werfen Sie einen Blick auf die Zahlen für 1xSD: 160-bar-Volatilitätsbänder: Preisband-Verhältnis 65,0 80-bar-Volatilitätsbänder: Preisbandverhältnis 66,9 20-Band-Volatilitätsbänder: Preis-Band-Verhältnis 67,8 Über den Autor David Rooke ist ein IT-professioneller und unabhängiger Trader und Forscher mit Sitz in Berkshire, Königreich. Sein Hauptaugenmerk liegt auf der Modellierung von Finanzindizes und der Risikostrategie. Erreichen Sie ihn bei dverkegmail